Послание Алгоритмчиеского трейдера

http://www.youtube.com/watch?v=I73gRSSHWXY

Послание трейдера
Начнем с самого главного вопроса, который задают и начинающие трейдеры, и
продвинутые. А вопрос следующий: могут ли автоматические или интеллектуальные системы эффективно работать, без участия человека, на финансовых рынках, побеждать в интеллектуальных играх, эффективно заменять человека в промышленности и в научных исследованиях? Этот спор не утихает многие годы, а его острота возрастает с геометрической прогрессией.
На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных подходов.
Если рассматривать непосредственно финансовый рынок, то за последние сто лет накоплен обильный исторический статистический материал.
Существует достаточное количество разнообразных фигур, паттернов движения цен, построенных на каких-то статистических и исторических закономерностях, а
также на неких близких к эзотерическим посылах.
Существуют очень сложные методы из теории случайных колебательных процес-
сов, коим, в принципе, соответствует рынок.
Ведутся также работы в области переборных алгоритмов для принятия решенийна рынке.
Также очень сильно направление технического анализа, основанное на теории статистики, а также исследования, основанные на фундаментальных экономических показателях.
Последнее время и в науке и в практике популярны теории фрактальности рынка, которые описывают рынок как некий закономерный хаос. Предлагаются различные теории и эксперименты. Все они в тот или иной период времени давали хорошие устойчивые показатели, а в какой-то период времени, увы, проигрывали в пух и прах.
О чем это говорит? Если подходить к вопросу с философской точки зрения, то
можно прийти к выводу, что природа в целом действительно не терпит постоянства и рушит человеческие шаблоны, кто бы их ни создавал. Недаром самые гениальные трейдеры и инвестиционные банкиры, стабильно цепляющиеся за свои системы, которые обладали универсальностью и хорошими показателями ранее, неизбежно терпели сокрушительное фиаско, уходя на годы в «академический отпуск» для полного осмысления и поиска других, новых,
отвечающих современности методов.



Так каков вывод? Имеют ли алгоритмы, построенные на искусственном
интеллекте, будущее? Смогут ли они освободить человека от определенного
спектра задач? Сможет ли человек уверенно ориентироваться на них в своем
бесконечном поиске? На эти вопросы нам с вами и предстоит ответить, а пока
совершим небольшой экскурс в историю Российской кибернетики.
Михаил Ботвинник, многократный чемпион мира по шахматам, профессор, в 70-
90е годы начал активно заниматься созданием шахматного автомата и пытался
привлечь государственное финансирование для своих работ. Он утверждал, что
огромное количество как фундаментальных, так и хозяйственных задач будут
разрешены, если удастся получить достаточно надежный шахматный игровой
автомат.
Тогда со всех сторон раздалось множество критических реплик. Говорили, что все
это выглядит несколько фантастично и в обозримом будущем перспектив не
имеет. Однако именно работы в данной области помогли совершить серьезный
прорыв в области решения переборных задач, плоды которого сейчас
используются не только для игровых приложений, но и в области экономики,
финансов, научных исследований. К сожалению, в какой-то момент российские
первооткрыватели потеряли пальму первенства в этой области, пропустив вперед
более организованных зарубежных интеллектуалов, ряды которых пополнили
уроженцы бывшего Советского Союза.
Теперь компактные алгоритмы Junior, Shredder и прочие достаточно легко
обыгрывают людей-гроссмейстеров, даже будучи запущенными на простых
персональных компьютерах. Таким образом, время ответило на этот вопрос
однозначно – запрограммированный разработчками алгоритм игры в шахматы на
современной элементной базе значительно превосходит человека, который,
естественно, отстает по скорости реакции и совершенно не способен держать в
памяти триллионы позиций и просчитывать миллиарды комбинаций.
Так что же это - удар по человеческому интеллекту? Нет, с точностью до наоборот.
Именно человеческий интеллект сумел не только создать универсальный алгоритм
игры, но и запрограммировать его таким образом, что он устойчиво побеждает и
работает вне зависимости от соперника.
Возвратимся к историческому конфликту на рынке финансовых технологий,
который будоражит не только частных трейдеров, но и крупнейшие инвести-
ционные хедж фонды, брокерские компании и банки. До 1998 года все было
спокойно, но с принятием SEC решения, легализующего торговлю финансовыми
инструментами онлайн, огромная гвардия частных инвесторов, трейдеров и просто
«физиков» накинулась на фондовый рынок, Форекс и фьючерсы. Современные
брокерские платформы предоставляли частному инвестору невиданный сервис,
появилось множество книг, изданий, информационных порталов, школ,
аналитиков, которые наперебой предлагали своим клиентам чудодейственные
рецепты и способы, как переиграть рынок. В это же время американский рынок
наводнило огромное количество онлайн IPO, которые создавали свои дот-комы, от
продаж бабочек, до современных самолетов. На рынке воцарила эйфория, теперь
каждый легко мог не только открыть счет, но и также легко управлять своими
активами.
Многие люди во всем мире даже перестроили свои режимы и стили жизни, ведь
теперь появилась возможность, греясь на солнце и любуясь живописными
пейзажами, открывать и закрывать позиции, получать прибыль, расходовать ее по
своему усмотрению и самое главное выиграть драгоценное время для отдыха и
саморазвития. Согласитесь, идея в принципе самая благородная. И, естественно,
она заинтересовала не только американцев и европейцев, но и граждан нашей
страны, еще с застойных времен отличавшейся количеством инженеров,
математиков, физиков, которые взялись дружно за онлайн торговлю.
Однако все оказалось не так просто, точнее сказать, очень сложно.

Например, с конца 1999 года Американский фондовый рынок начал сдуваться, как
мыльный пузырь, достигнув перед этим почти фантастического 5000 рубежа.
Начиная с этой точки, рынок катастрофически поплыл вниз. Гигантские стоимости
компаний превращались в микроскопические, последовал шквал скандалов и
банкротств. Никто не мог понять, что происходит. Причин было много: это и
массовое наполнение рынка спекулятивными бумагами, и переход с системы
расчеты цены акций в простых дробях на десятичные, что сдвинуло привычные
системы технического анализа и изменило физику рынка, и, конечно, небывалая
доступность рынка, приведшая к открытию миллионов онлайн счетов, ну и,
разумеется, появление высокоскоростных механических систем и торговых
роботов, которые соревновались не только с физическим трейдером, но и между
собой. Как говорят ученые, «произошла смена парадигм».
Многие трейдеры, поработав вручную, быстро осознали, что многочисленные
учебники и курсы плохо помогают, и на это существует несколько причин.
Во-первых, ни какой из рецептов гуру трейдинга не работает очень долго, так как
на рынок действует многочисленное количество факторов, которые очень сложно
учесть.
Во-вторых, даже правильное решение сложно реализуемо по причине сверх-
скоростных изменений на рынке и отсутствия каких-либо серьезных гарантий
точного исполнения трейдерских ордеров.
Крупные институциональные игроки и трейдеры пошли по двум путям.
Первый - они стали изучать фундаментальные характеристики секторов экономики
и компаний, стараясь определить потенциальные сектора подъемов и падений.
Как Вы понимаете, на рынке финансовых инструментов существует возможность
зарабатывать не только на подъеме рынка, но и на его падении (тем более,
падение происходит, как правило, значительно быстрее). Основное требуемое
умение - правильно определять тренд и верно входить и выходить из него.
Второй путь - институциональные игроки стали в закрытых лабораториях
разрабатывать свое фирменное оружие – автоматических роботов, способных
работать не только с одним финансовым инструментом, но и мгновенно
перебрасывать активы с одного сектора или финансового инструмента на другой,
или создавать динамические портфели, позволяющие хеджировать инвестиции с
использованием тех же автоматических систем. Но рынок продолжал изменяться,
и эти лаборатории вынуждены были постоянно адаптировать к этим изменениям
свои автоматические системы.
Частные трейдеры проявили еще большую находчивость. Многие из них,
вооруженные только компьютером и своими знаниями, стали быстро создавать
высокоэффективные программные комплексы, позволяющие прогнозировать
ценовые изменения на рынке, а также создавать системы, которые были в
состоянии самостоятельно торговать без участия человека. Этот рынок появился
не так давно, где-то в 2002 году, но растет он сверхбыстрыми темпами. На сегодня
в банке данных компании Strategy Runner находится порядка 1200 алгоритмов и
автоматических систем, показывающих достаточно хорошие результаты и
имеющих не только хороший бэктестинг (результаты торговли на исторических
данных), но и реальные трейсменты (подтвержденные результаты торговли) на
настоящих активах.
Не отстают и профессиональные участники финансового рынка, банки,
финансовые компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды, хедж-фонды,
брокерские компании. Они не только разрабатывают свои собственные системы,
но и скупают наиболее удачные системы, прошедшие бэктестинг или имеющие
доказанные результаты торговли с реальными деньгами. Как сказал один из
представителей крупного иностранного инвестиционного фонда, хорошая система
на сегодняшний день обязательно найдет своего покупателя, так на рынке
действительно огромный дефицит высококачественных и надежных алгоритмов.
К тому же банки, инвестиционные компании, дилеры ценных бумаг, хедж-фонды
стали в срочном порядке переходить на автоматические системы, так как опыт
показал, что работники дилинговых подразделений этих организаций постоянно
испытывают колоссальный стресс, наблюдая за несколькими мониторами более
восьми часов в день. Процент трейдерских ошибок в данных организациях
катастрофически растет. Причина одна - человеческая когнитивная система не в
состоянии анализировать такие объемы данных. Даже самый профессиональный
трейдер в состоянии наблюдать самое большее за 5-8 акциями с высокой
вероятностью ошибок, в то время как автоматические системы в состоянии
анализировать десятки тысяч финансовых инструментов в считанные секунды,
осуществлять верную фильтрацию инструментов и принятие правильного
решения.
Брокеры активно стали предлагать различные дополнительные возможности для
написания на их платформах автоматических торговых систем. Но и здесь
возникли определенные проблемы. Сигналы системы обычно отсылались с
компьютера клиента, что не гарантировало выполнения экстремальных стоп
ордеров в момент кризисного или резкого изменения рынка. Именно качество и
надежность исполнения ордеров является коньком компании Strategy Runner.
Ордера отсылаются с защищенного высокоскоростного сервера, на котором
находится автоматическая система. Они выполняются в первую очередь, что
является серьезным гарантом от рыночных потрясений.

Алгоритм Нефтетрейдинга

Алгоритм Нефтетрейдинга

Автор: Александр Дезилецкий

Нефтетрейдеры теперь оснащены, до зубов. Информационные и торговые платформы,– должны были сделать их жизнь раем.
Но не так то было. Цены не успев зафиксироваться на нужной отметке, побывав там недолго, стремительно лезут вниз. Не хочется уподобиться торговцам Форексом, говорят многие нефтерейдеры, мы все таки торгуем живым товаром, но реальность такова, что мы должны страховаться со всех сторон иначе убытков не миновать.
Так кто же герой нашего сюжета- нефтетрейдер. Как он выглядит, каким обладает регалиями?
Наверное это какая-то очень крупная компания , как сейчас принято говорить ВИНК( Вертикально Интегрированная Компания) , или компания посредник, а может просто частный предприниматель.
Примером успешного нефтетрейдера является предприниматель Геннадий Тимченко: глава Нефтерейдера _- Gunvor, оцениваемый в 2,5 миллиарда долларов. Но, в роли нефтетрейдера, за частою выступают, простые частные предприниматели, очень часто отчаявшиеся найти финансирование на свой бизнес и пытающиеся компенсировать нехватку инвестиций потенциально крупным нефтяным кушем. К сожалению, заработать на этом получается не часто, но торговля, для многих предприимчивых людей многие тысячелетия является палочкой- выручалочкой, при наличие правильно избранной темы ( то есть товара и времени входа в рынок), верного алгоритма действий и знамо дело, удачи, без который невозможна торговля.
Так что же надо предпринимателю, чтобы войти в число счастливчиков, которым можно присвоить титул нефтетрейдера
Для начала Вам необходимо заручиться поддержкой Продавца или Покупателя энергоносителей, иначе Вы рискуете оказаться между небом и землей, причем соответствующие стороны должны быть надежно защищены документами, как на право владения товаром, так и соответственно документами, подтверждающими платежеспособность покупателя, в международной торговле есть незыблемое правило, когда замолкают Торговцы ( как прообраз пушек ) начинают работать документы и процедуры, которые не терпят эмоций, а жестки и рациональны.
Так вот , без этого минимума и Покупатель не покупатель, и соответственно Продавец не продавец.
Поддержка участников нефтетрейдинга, должны быть оформлена в виде правильно оформленных документов. Лучше всего стать одним из представителей сторон, так называемым агентом или Мандатером. Мандатер, это специализированная компания или лицо, принимающая на себя все хлопоты, связанные с оформлением сделки, а также проверки соответственно качества Продавца и Покупателя, и всех правоустанавливающих документов.
После того как Вы выбрали сторону ( соответственно или покупателя или продавца) Вам необходимо запастись информационными источниками. Основным источником для нефтетрейдера является информационная система Platts, которая мониторит цены по ведущим базисам спотовых поставок.
После этого Вам необходимо договориться с Продавцом, о ценовой политике, каков будет дисконт с цены по справочнику Plattts. Именно в этом ценовом диапазоне и находится Ваш интерес. Как правило, дисконт составляет порядка 5 – 10 процентов цены Platts, соответственно комиссия агентов составляет примерно 10 процентов от дисконта.
Сумма достаточно солидная, учитывая большие объемы сделок.
Казалось бы , все очень просто подписать «боковые » агентские договора, свести покупателя с продавцом и можешь спокойно почивать на лаврах, в ожидание заслуженного комиссионного Приза…
Именно в этот момент и начинается , « тот дьявол в мелочах» , который никогда, не дремлет, стоит нам только подобраться заветным миллионам.
Многие начинающие нефтетрейдеры, так расстраиваются, после нескольких неудач, впадая в отчаяние, так как сделка требует большого внимания и концентрации, к тому же стороны естественно не собираются платить агенту до полной реализации контракта. Естественно все издержки, ложатся на начинающего нефтерейдера, а кушать понятно хочется и в процессе осуществления сделки, что навсегда «закрывают» нефтетрейдерскую мечту.
А стоит ли это делать? Ведь издержки торговли не столь велики, так как положив на скайп 25 долларов, вы можете спокойно звонить по телефону любому зарубежному контрагенты в течение месяца, естественно при условие нормального знания английского языка, что является необходимым условием успешного международного торговца, хотя по правде говоря многие наши соотечественники удачно обходится без глубинных языковых познаний, благо есть не плохие программные переводчики, да и язык до Киева доведет. С другой стороны известны случаи что рано или поздно усердные торговцы, которые не пытаются играть срывая куш, а относятся к данному бизнесу как к профессиональному ремеслу, рано или поздно нащупывают место для торгового прорыва и забивают долгожданную торговую «девятку»

Алгоритм: Продаж

родаж Алексей Купцов

Не называйте меня торговцем. Не называйте меня «селлером», не называйте меня продавцом- часто слышим мы возгласы менеджеров и специалистов из разных компаний.
Доставшиеся нам из социалистического прошлого нелюбовь к торговшам олицетворяющих алчность и ограниченность в те далекие года. Хотя многие инженеры и проектировщики сменили профессию превратившись в продавцов, от челноков до первоклассных сейлзменов. Почему все- таки у нас в России очень часто специалисты и менеджеры не желают, чтобы их назвали «селлерами » или продавцами. Ответ часто можно найти в психологической плоскости. Мерилом торговца всегда является результат- его величество «сделка». И тут не до демагогии . Все понятно, либо она ( сделка) есть либо ее нет. Для достижения сделки необходимо добиться победы в торговом многоборье и принять на себя значительные риски.
Так что же нужно для успеха, во –первых:
Необходимо быть великолепным психологом и понимать веяния и интенции покупателя. Очень часто, как говориться « за свои» деньги покупатель желает увидеть в продавце человека, который разделяет его чаяния и переживания. Бывает продавец вынужден часами выслушивать откровения покупателя Да, наверняка Вы сами наслышаны историями как реэлтеры или сетевые продавцы становятся чуть ли ни членами семей покупателей, которым раскрываются самые закрытые тайны, что можно доверить только самому близкому подруге или другу. Однако в наш технологический век, психологии бывает не достаточно, многие продукты, такие как программное обеспечение или технологические решения и интеграции требуют солидных профессиональных знаний и умений. И тут в самый раз сказать, что хороший человек, это еще не профессия. Если скажем покупатель серьезных технологий не получит от селлера объяснения всех технологических деталей, то вряд ли произойдет сделка. Не даром сделки в области технологий проходят дольше чем в области недвижимости или других материальных продуктов.
Вернемся немного к истокам истории продаж:
У нас на Родине испокон веков Продажами занимались купцы. Все наверное помнят, что такое «слово Купца». Слово купца первой гильдии приравнивалось к сделке. Однако все не просто в Истории Российского купечества. Соединив в себе две взаимные противоположности: высокий уровень православной духовности и качества « черного царства» коим нарекли купечество, великие русские классики, купцы метались от Великого Меценатства , до зачастую прямого надувательства, так красочно описанного в таких произведениях как « Свои люди Сочтемся» драматурга Островского.
К сожалению эта торговая ретроспектива имеет и реинкарнационные ростки в наше время. Такая специфические торговые элементы, как «откат», или « обувалово» очень точно характеризуют определенную часть отечественного торгового бизнес – процесса сегодняшнего дня, наряду с появлением действительно незаурядных сейлзменов, продюсеров, презентаторов, которым легко могут позавидовать зарубежные лидеры сейла.
Тем не менее Российское купечество оставило, замечательное наследие. В их числе купеческие династии Демидовых, Солдатенковых, Рябушинсиких, Мамонтовых итд. Феноменальной личностью был купец и предприниматель Михаил Яковлевич Рябушинский. Говорят, что у человечества имеются три цели, руководящих жизнью: или власть, или слава, или деньги. У М. Я. Рябушинского ни одна из этих целей не руководила жизнью. Он не искал власти, а только пользовался ею в семье, как орудием для совершенствования выполняемого дела; он не искал славы и даже прятал от посторонних глаз блестящие результаты своей упорной многолетней работы; он не искал денег, так как, создавая своим делом крупный по тому времени капитал, он не пользовался им для своих личных и семейных потребностей. И это безусловный алгоритм для Росских селеров, торговцев и предпринимателей. Не только рубить « Бабло» но и думать о ближнем и вообще о будущем, понимая что деньги и ресурсы лишь средства для преобразований, коим наделил человека Всевышний. А что говорит всемирная История Науки о селзмене. В литературном достояние , на первом месте идут книги Ог Мандино, проданных много миллионными тиражами . В его книге « Величайший торговец в мире 1,2», записаны самые сокровенные секреты, этого выдающегося автора, сумевшего, дойдя до крайней точки вывернуться из тяжелого жизненного положения и взлететь наверх. Свои послания Ог Мандино запечатлел в « Свитках» переданных миллионам читателей.
Вкратце передадим основы Свитков Мандино.
Первое - надо сделаться рабом добрых привычек и поставить крест на старых и злых. Как много раз мы читали об этом, но как трудно это реализовать. Ог Мандино советует по 30 дней читать каждый свиток и беспощадно оставить все плохие привычки в прошлом и Второе- С любовью с сердце встречать каждый день. Любовь предлагается сделать основным оружием. Если мы проанализируем груды книг и террабиты информации в Интернете, то увидим , что данное правило приобретает все новые и новые формы и очертания. Одна из последних технологий продаж : Продажи без возражений « No objective selling» самый последний писк Американского Тренинга продаж. Смысл его заключается в том, чтобы не отбиваться от возражений клиентов, а формировать продукт гибко в соответствие с клиентским видением. Эта новая торговая парадигма, закрывает эпоху конфронтации в диаде Продавец- Покупатель, а делает их реальными союзниками в борьбе за успех. Легко увидеть в этом способе, ростки позитивной психологии, также активно пробивающейся на вершину лучших коммуникативных рецептов. Ведь люди так сильно измываются от конфронтации, что готовы броситься в объятия любой системы дающей альтернативу конфликту. Поэтому как никогда становятся, казалось бы архаичные , но вечные Новозаветное послание к Корифянам святого Павла:”Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,- то я ничто…”Каков следующий совет Ог Мандино – это Настойчивость в достижении успех. Viam supervadet vadens –Дорогу осилит идущий. Сколько раз мы убеждались, что удача и успех благоволит к самым упорным и терпеливым, выносливым и трудолюбивым.. Каждый день представляется неким серьезным торговым поединком, результатом которого должна быть попытка заключить сделку, Селлер ассоциируется с дровосеком который пытается срубить дерево торговой фемиды, не боясь трудностей и испытания на том пути. Не боясь отказов клиентов, произносящих « Нет» селлер приближается к заветному Да , таков вердикт этого важного третьего пункта. Интересен Четвертый пункт – отделяющий семью от дела. Как часто мы видим как менеджеры находясь на работе головой находится в семейных перипетиях и наоборот. Четвертый свиток, ставит как говориться на этой привычке «жирный крест» – на работе концентрируйся рабочими проблемами, отдавая все силы сделке, а домашние часы отдай семье. Пятый свиток – гимн Труда не терпящий нытиков и пессимистов. В независимости от результатов вчерашнего дня, сегодняшний день надо прожить как свой лучший. Do My Best – Делай лучшее что можешь , можно перенять от Американских сейлзменов в области Страхования. Есть даже такое поверие, что если Вы впустили к себе домой Американского продавца страховок то есть два варианта, или Вы купите у него страховку, или он живым не уйдет, и Вы все равно купите страховку. . Так что , если уныние от поражений, одолевает Вас , вспомните, это Американский Do My Best, и может он вселит в Вас дополнительный поток энергии. Свиток Номер Шесть – Стань хозяином своих эмоций, научись укрощать свой гнев, уныние, гордыню, зависть. С реальной неподдельной радостью должен встретить своих покупателей Продавец. Никогда не давай своим мыслям властвовать над твоими делами. Именно дела должны властвовать над мыслями. Уметь прощать других и быть терпимым к недостаткам других, сделает торговца идеальным в отношении шестого свиток

Адгоритмы от Мандино


1 Надо сделаться рабом добрых привычек
2 С любовью с сердце встречать каждый день
3Viam supervadet vadens –Дорогу осилит идущий
4 Отделяй семью от дела
5 Do My Best – Делай лучшее что можешь
6 Стань хозяином своих эмоций, научись укрощать свой гнев
7 Я посмеюсь над миром
8 О Боже – Вразуми меня


Я посмеюсь над миром – гласит свиток номер семь. Быть снисходительным и мудрым к себе и другим- вот смысл этого свитка. Воспринимать жизнь с иронией поможет торговцу не привязываться к достигнутому и смотреть на жизнь со стороны. Смех над жизнью поможет побороть досаду от обидных поражений, и встав с колен идти вперед. Свиток семь дает алгоритм увеличения своей стоимости. Шаг за шагом торговец увеличивает свою ценность, подобно верно посеянному и каждодневно взращиваемому пшеничному зерну. Каждый день, добиваясь небольших побед, торговец карабкается неустанно вверх по торговой лестнице совершенства. Настойчивое достижение ранее задуманного, вот секрет успеха в седьмом свитке. Незамедлительность действия! Гласит девятый свиток. Промедление смерти подобно – изречение достойное успешного селлера, знающего цену каждой секунде. Страх неудачи, можно побороть только немедленным действием и разумно разработанным торговым планом. И Девятый Завершающий свиток – Взор и мольбы Торговца обращенная к Всевышнему. Не секрет что, удача в делах очень важный,если не решающий фактор. Герой Ога Мандино просит Всевышнего не давать ему золота, успеха, любви и здоровья. Об одном молит он – вразумить его и дать верный совет. Указать ему путь и правильный выход. « Не золота и дорогих одежд прошу я у тебя , также не прошу я дать мне возможности раскрыть свои способности. Прошу я тебя лишь одного – веди меня так, чтобы я мог раскрыть свои способности»
( Продолжение следует)

Начинаем

Всем привет!